• No : 334
  • 公開日時 : 2023/11/06 08:00
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VaR計算方式とは何ですか。

回答

Value at Risk方式の略であり、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法です。 VaR証拠金は、売り買いごと、限月ごとに計算され、毎営業日見直しが行われ即日適用されるため、リスク管理の高度化が図られます。