• No : 208
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:23
  • 更新日時 : 2021/08/06 08:47
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ベガとは何ですか?

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回答

オプションのリスク指標のひとつです。

ベガ= オプション価格の変化額 ÷ 原資産のボラティリティーの変化

他の条件が変わらなければ、ボラティリティーが上昇するとオプションの価値も上昇し、ボラティリティーが下落するとオプションの価値も下落します。ベガの値が大きくなるほど、オプション価格はボラティリティーの変動の影響を大きく受けることとなります。