マネックス証券

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

Q&A

  • No : 822
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:25
  • 更新日時 : 2019/05/16 13:01
  • 印刷

先物・オプション取引口座の「注文約定詳細」の損益は、どのように計算しているのですか?

回答

先物・オプション取引口座の「注文約定詳細」画面における損益は、「通算損益」と「決済損益」の2種類があります。
  1. 「通算損益」
    「決済時の約定価格」-「新規建時の約定価格」で算出されます。
     
  2. 「決済損益」
    新規建後、決済が値洗いを跨いだかで算出方法が異なります。算出方法の詳細は以下をご覧ください。
「決済損益」の算出方法
  1. 前営業日の夜間立会から日中立会で新規建後、同日の日中立会終了(値洗い)までに決済を行った場合

    「決済損益」=「決済時の約定価格」-「新規建時の約定価格」

     
  2. 前営業日の夜間立会から日中立会で新規建後、同日の夜間立会(値洗い)以降に決済を行った場合

    「決済損益」=「決済時の約定価格」-「前営業日の精算数値」


    先物・オプション取引口座は、その日の清算数値をもとに、値洗いや証拠金の計算を行い、取引日単位で清算・決済処理を行うため、大阪取引所で日々公表される前営業日の清算数値と決済価格の差額を表示します。

    清算数値(理論価格)については、大阪取引所日報にてご確認ください。
    新しいウィンドウに表示します大阪取引所日報

ご注意

  • 清算数値は、15時から15時15分までに約定値段がない場合は、取引所の定める理論価格が採用されるため、終値と一致しない場合があります。
  • 日経225先物と同一限月の日経225ミニの清算値段は日経225先物の清算値段が採用されるため日経225ミニの終値と一致しない可能性があります
「決済損益」の計算例
8月1日の日中取引で日経225(ラージ)を16,300円で1枚新規買いし、8月4日の日中取引に16,400円で決済した場合の値洗い損益は下記となります。
 
日々の清算数値は以下のとおりとします。
8月1日16,590円 8月2日16,340円 8月3日16,030円
  1. 8月1日(16,300円で新規買建)
    (8月1日 清算数値16,590円-約定価格16,300円)×1,000倍
    =8月1日の値洗い損益 290,000円
     
  2. 8月2日
    (8月2日 清算数値16,340円-8月1日 清算数値16,590円)×1,000倍
    =8月2日の値洗い損益 -250,000円
     
  3. 8月3日
    (8月3日 清算数値16,030円-8月2日 清算数値16,340円)×1,000倍
    =8月3日の値洗い損益 -310,000円
     
  4. 8月4日(16,400円で決済)
    (決済価格 16,400円-8月3日 清算数値16,030円)×1,000倍
    =決済損益370,000円
上記のように建値と決済した値段を比較すると、「100,000円」ですが「注文約定詳細」の損益には、「370,000円」が表示されます。

ご注意

  • 数量が1枚のため、計算式から枚数を省略しておりますが複数枚建てている場合は、上記の計算式に保有数量をかけます。
  • 日経225 ミニ・JPX日経400先物の場合は、「1,000倍」ではなく「100倍」で計算します。なお、手数料も加味した損益を確認する場合は、「実現損益照会」の「差引損益金」をご確認ください。
  • 夜間立会取引から翌営業日の日中立会取引終了までを「取引日」とします。
  • 値洗い損益は、日々の日中取引終了後に「先物・オプション証拠金」に反映させます。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください。 送信専用フォームです。お問合せにはお答えできません。

Q&A検索

キーワード検索