セータとは何ですか？

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  • 公開日時 : 2017/06/28 13:23
  • 更新日時 : 2022/04/26 10:57
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セータとは何ですか？

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回答

オプションのリスク指標のひとつで、時間変化に対するオプション価格の変化額を表します。

セータ（θ）＝ オプション価格の変化額 ÷ 残存日数の減少

オプションの価値は時間の経過とともに減少しますが、セータの値が大きくなるほど、1日経過したときのオプション価格の減少が大きくなります。

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